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股票的协方差_云南旅游股票求A、B两股票标准差和协方差要有计算步骤

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发表于 2021-6-7 01:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
回答:年限 A股票收益率(%) B股票收益率(%) 1 26 13 2 11 21 3 15 27 4 27 41 5 21 22 6 32 32 合计 132 156 平均数 22 26 问答:求救,股票的贝塔值怎么算啊?方差、协方差那些怎么求? 回答:股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价 格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动。行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌 时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益。当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑。 例,计算股票关铝股份(000831)与沪深300指数之间的相关关系,即贝塔值。 1.首先利用大智慧软件导出关铝股份以及沪深300指数的所有数据,粘贴到EXCEL表格中。 2.将关铝股份的日期以及相应的收盘价放到一张新表中,对沪深300指数也进行相同的操作。3.将关铝股份中的2005年1月4日以前的数据全部删除,并且将两张表的所有汉字删除! 4.点击数据-筛选-高级筛选,然后不管弹出什么对话框,点确定。 问答:期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式 回答:1、期望收益率计算公式HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3 = 4% B股票的预期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30% = 7.4%2、方差计算公式例:求43,45,44,42,41,43的方差。解:平均数=(43+45+44+42+41+43)/6=43S^2=【(43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2】/6=(0+4+1+1+4+0)/6=10/63、协方差计算公式例:Xi 1.1 1.9 3,Yi 5.0 10.4 14.6解:E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.024、相关系数计算公式解:由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979表明这组数据X,Y之间相关性很好!(3)股票的协方差扩展资料:1、期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。期望收益率是投资者在投资时期望获得的报酬率,收益率就是未来现金流折算成现值的折现率,换句话说,期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。。2、方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。3、协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。4、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母 r 表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种定义方式,较为常用的是皮尔逊相关系数。 问答:下面这个题目怎么求协方差与相关系数? 回答:A股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10%标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62%B股票回期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15%标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36%相关答系数=∑(Xi-X-)*(Yi-Y-)/sqrt∑(Xi-X-)^2*sqrt∑(Yi-Y-)^2=1协方差=1*11.62%*19.36%=2.25% 问答:单个证券与市场组合协方差 回答:因为协方差是双线性函数啊,双线性函数的概念在线性代数书里有,对你说的这种情况,实际是用到了:Cov(aX+bY,cZ)=acCov(X,Z)+bcCov(Y,Z)把aX+bY推广到N项就可以了 问答:假设有n种股票,为什么组合个数是n的平方,为什么方差是n,为什么协方差是n的平方减n呢 回答:这种你直接弄一种组合看一下就知道了,假设是由2种股票组成的组合,股票回名分答别是A和B,那方差的情况下,组合可以是AA,BB,AB,BA四种,即N的平方,而协方差的话只有AB和BA两种,2的平方减2,减的这个2是把AA和BB这两种减掉了股票配资平台_炒股配资公司_配资炒股(https://p2pux.com/)
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